Domácí banky jsou ve velmi dobré kondici a dokázaly by odolat i citelnému zhoršení ekonomických podmínek. Potvrdily to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky. Tuzemský bankovní sektor podle nich disponuje robustním kapitálovým polštářem.
Zátěžové testy prověřily odolnost bank
Výsledky zátěžových testů bank podléhajících dohledu ČNB ukázaly, že bankovní sektor by dokázal odolat i případnému silně nepříznivému ekonomickému vývoji. Klíčovým faktorem je jeho dobrá výchozí pozice podpořená silnou kapitálovou vybaveností.
Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru na konsolidované úrovni dosahoval ke konci roku 2025 hodnoty 20,7 %. V nepříznivém testovacím scénáři, který předpokládal v letech 2026 až 2028 výrazný pokles ekonomické aktivity v domácí ekonomice i v zahraničí, by tento poměr klesl na 18,4 %. To znamená, že ani v nepříznivém scénáři by se kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru nepřiblížila regulatornímu minimu.
Jak testování probíhalo
Dohledový zátěžový test bank vychází z metodiky Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), která je přizpůsobena specifikům českého bankovního sektoru. Základní scénář vychází z oficiální makroekonomické prognózy ČNB publikované ve Zprávě o měnové politice – zima 2026, zatímco nepříznivý scénář simuluje výrazné zhoršení ekonomických podmínek.
ČNB do letošního testování zařadila 13 tuzemských bank reprezentujících přibližně 92 % aktiv bankovního sektoru v České republice. Na základě dat ke konci roku 2025 byly v základním i nepříznivém scénáři na tříletém horizontu hodnoceny dopady úvěrového, tržního a operačního rizika. Posuzován byl také vývoj úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.
ČNB provádí testy pravidelně
ČNB využívá zátěžové testování jako nástroj pro dohled a hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v České republice i finančního systému jako celku. Dohledové zátěžové testy provádí ve spolupráci s vybranými bankami od roku 2009.
Vedle dohledových zátěžových testů provádí ČNB od roku 2004 také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost bankovního sektoru na základě interních modelů centrální banky. Souhrnné výsledky dohledových zátěžových testů jsou k dispozici na webu ČNB.
Zdroj: ČNB